У класса Pen есть два свойства, которые отвечают за то какие будут окончания у линий.

public LineCap StartCap {get; set;}
public LineCap EndCap {get; set;}

Мы может использовать эти свойства задавая из выбором из перечисления LineCap смотрим пример.

// CSharp DotNet Sample code
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Drawing2D;

class MainForm : Form
{
	public MainForm()
	{
		Text = "This is my form";
	}
	
	protected override void OnPaint(PaintEventArgs pe) 
	{
		Graphics g = pe.Graphics;
		Pen myPen = new Pen( Color.Red, 10 );
		myPen.StartCap=LineCap.ArrowAnchor;
		myPen.EndCap=LineCap.Triangle;
		g.DrawLine(myPen, 1, 1, 100, 100);
	}

	public static void Main(string[] args)
	{
		Application.Run(new MainForm());
	}
}

Вот такая теперь линия.